Криптоманьяк - Часть 10. Практикум : Торговля в канале

КРИПТОВАЛЮТЫ / ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ / Главное за неделю / Горячее
22 январь 2018 11:11 Комментариев: 0 5 484
Торговля в канале является логическим продолжением технологии определения основных ценовых уровней.
Только если при работе с ценовыми уровнями мы определяли сами уровни, то здесь мы выделяем основное направление тренда и канал, в пределах которого будет двигаться цена биткоина.

Итак, для начала обрисовываем основные ценовые уровни трендов. Выделяем главные позиции поддержки и сопротивления. Далее  мы выделяем зону между нижним уровнем сопротивления и верхним уровнем поддержки. Это и будет наш используемый канал.

Как это использовать? Все очень просто. При верно выбранном направлении тренда мы не только отрабатываем ложные пробои, но и можем смело скальпировать любые коррекции рынка в рамках канала. А что это дает? Увеличение количества небольших торговых операций, каждая из которых способна принести до 1% прибыли. Если при работе с ценовыми уровнями мы совершаем до 5-7 операций в день, то при работе с каналом на тренде можно совершать дополнительные 2-3 операции в час. 1% с каждой операции – это 3%. Немного скажете вы? А теперь масштабируем 3% на 6 часовой рабочий день. И получаем 18%, 18% с каждого биткоина!

С какой ММ комбинировать


Однако такие цифры возможны только при работе с хорошей и грамотной отлаженной системой управления капиталом (money management, далее ММ).

ММ нужна для того чтобы минимизировать убытки при неудачных операциях (которые будут достигать 15% от общего объема), и увеличить прибыль в хороших сделках.

На сегодняшний день, существует огромное количество различных стратегий. Наиболее популярные и разрекламированные это мартингейл и антимартингейл. Но, к счастью, эти две высокорискованные стратегии не подходят для торговли биткоинами.

Поэтому мы рассмотрим метод динамически рассчитанных фракций, который пришел к нам из американского фондового рынка не так давно, около 5 лет назад.

Суть метода заключается в расчете фракции на каждый заработанный биткоин. Так, мы рассчитываем свои риски не в отношении общей суммы капитала, а в пропорциональном коэффициенте прибыли. На практике это выглядит так.

Если у нас на руках имеется 1 биткоин, мы берем коэффициент прибыльности – соответствующий 100%, и рассчитываем фиксированную фракцию в 10%. Получается, что для одной сделки мы используем 0.1 биткоина. Но как только мы заработали еще один биткоин, и у нас их стало два, коэффициент деления фиксированной фракции рассчитывается как сумма прибыли деленная на 100 – уровень базового капитала. После чего полученную цифру еще раз умножаем на 100%, и получаем уровень возможного риска для операции.

Это позволяет уменьшать риск с ростом самого капитала, при этом не уменьшать прибыли по операциям.

Хитрости


Конечно, мы столько времени уделяем самостоятельной прорисовке графиков, но на практике всю задачу можно упростить. Например, используя Average directional movement index.

Итак, что же такое average directional movement index? Это индикатор, позволяющий определить наличие выраженного тренда и подобрать наиболее оптимальную точку входа.

В основе этого индикатора лежит использование других построителей графиков. В частности, это индикаторы направления движения цены. В дальнейшем будем использовать обозначения +DI&-DI  для удобства.

Для того чтобы получить оптимальную картинку, необходимо наложить оба индикатора DI на график. В итоге получим вот такое изображение


Реальная работоспособность


А теперь поговорим о реальной работоспособности графика. Если рассматривать его результативность на основе принципов исторического моделирования, то постфактум – его результативность приближена к 95% попаданию. И вправду, постфактум – на графике всегда можно увидеть хорошие и красивые значения. Однако, как дела обстоят на практике.

Ведь до того, как вы увидели точки пересечения, невозможно предугадать движение цены. В целом, индикатор adx дает верное направление. Но лучше будет использовать его на длительных таймфреймах.

Т.к.:
- Он может давать ложные пробои на малых таймфреймах.
- Количество срабатываний в день редкое явление.

Есть у индикатора форекс Adx и большой минус. Он показывает только точку входа и общее направление тренда, но не показывает приближающиеся точки коррекции. Как результат, использование одного индикатора без внутренней интуиции или без инструмента определяющего большие коррекции, принесет больше убытков, чем прибыли.

Почему именно для Биткоинов


Почему именно эти технические индикаторы и методы? Ведь если вы посмотрите на их описание у трейдеров, то многие посчитают их эффективность недостаточной для получения вышеописанной прибыли. Все очень просто. Биткоин не коррелируется фундаментальными факторами. Кроме того, смена больших трендов при движении биткоина происходит значительно реже, чем в любом другом случае. Т.е. тренды длятся не часы, а дни, недели, месяцы. В этом случае, индикаторы и методы позволяющие повысить эффективность движения внутри тренда идет на пользу при любых спекулятивных операциях связанных с криптографической валютой.

Ну и в-третьих, на рынке биткоинов много новичков, которые оперируют большими суммами денег, но при этом недостаточно хорошо понимают рынок, именно они в своих эмоциональных порывах и формируют стандартизированные тренды и паттерны, на которых мы и зарабатываем свои деньги…

Итог


Это второй метод технического анализа рынка, который в совокупности с торговлей при помощи определения основных ценовых уровней, позволит вам увеличить количество прибыльных сделок с биткоинами в несколько раз. Причем помните, что рассматривая спекуляцию биткоинами, мы никоим образом не затрагиваем стоимость самих биткоинов.

Игра на рынке позволяет приумножить количество самих биткоинов за счет незначительных колебаний цен, а при продолжающемся тренде, который тащит биткоин к заветным 25 тысячам за монету, увеличить количество биткоинов желает каждый, в особенности, если учитывать, что торговые операции можно начинать с нескольких тысяч сатоши. Ведь необязательно покупать целый биткоин стоимостью в несколько тысяч долларов, достаточно вложить сотню другую для того, чтобы получать профит и приумножать количество биткоинов, доведя их до 10, а то и 100 штук, всего несколькими торговыми операциями в день.
Ну а в следующей части нашей еженедельной рубрики мы наконец-то рассмотрим что же такое майнинг и узнаем как организовать собственное предприятие по добыче биткоинов.

Нашли ошибку? Выделите текст ошибки, и нажмите ctrl+enter

X
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
15 январь 2018 11:11

Криптоманьяк - Часть 9. Практикум : Торговля от уровней

10 январь 2018 13:51

Анализ курсов основных криптовалют на 9 января 2018

25 декабрь 2017 11:11

Криптоманьяк - Часть 8. Главный секрет успеха при торговле на рынке. Манименеджмент

Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован



© 2017. ProfitMaker - Портал инвестора №1. Все права защищены.
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг@Mail.ru